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ロスカットについての一考察

短期トレーダーの多くが最も重要視するのは、
このロスカットではないでしょうか。

例えばシステムトレードなどでは、
ロスカットの設定を「しない」方が、
勝率や利益率などの成績が良くなる場合が多々あります。

これは耐えて耐えて戻り待ちをすることで、
元の値くらいまでは戻ってくることもあるからです。

十分な資金があり、
バリュー投資のようなきちんとした根拠に基づいて、
そういう選択をするのであれば、
それは否定はしませんが、
一番良くないのは、
思惑と逆に動いているのに、
損失を確定したくないという思いから、
ロスカットができない場合です。

私は過去に非常に苦い経験がありますが、
1ヶ月で3倍以上にした資金を、
その後の1週間程度でほぼ全額ロストしたことがあります。
その時ほどロスカットの重要性を痛感したことはありません。

含み損は確定しない限り損失ではない、
と考えがありますが、
エントリー時のシナリオを超えた含み損は、
確定していなくても損失です。

想定外に含み損が膨らんだ時に、
もしかしたら戻すのではないか、
そろそろ反転するのではないか、
という根拠の無い希望的観測が頭をよぎったら、
もうそのポジションは末期的症状だと考えてよいでしょう。

その後上がろうが下がろうが、
そのような時は即座にロスカットし、
一度冷静になるのが最善だと考えております。


長くなりましたので、続きはまた今度。
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